Autor: admin

Tym razem pojechaliśmy do Pekinu, gdzie zaprezentowaliśmy badania pt. „Prognozowanie rozkładów prawdopodobieństwa zwrotów finansowych za pomocą głębokich sieci neuronowych” na konferencji organizowanej przez International Institute of Forecasters. Osoby zainteresowane mogą obejrzeć prezentację naszych badań tutaj

Kolejna konferencja tego lata. Tym razem pojechaliśmy do Sopotu na ISD 2024 (International Conference on Information Systems Development) organizowaną przez Uniwersytet Gdański. Mieliśmy przyjemność zaprezentować dwa nasze artykuły badawcze: „Łączenie deep learningu i modeli GARCH w prognozowaniu zmienności finansowej i ryzyka” oraz „Właściwości hedgingowe algorytmicznych strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem Long Short-Term Memory i modeli szeregów czasowych dla indeksów giełdowych” Oba artykuły zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych: https://doi.org/10.62036/ISD.2024 Ponownie dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

W lipcu mieliśmy przyjemność wystąpić na 44. Międzynarodowym Sympozjum Prognozowania w Dijon we Francji, które odbyło się od 30 czerwca do 4 lipca 2024 roku. Wydarzenia ISF organizowane są przez International Institute of Forecasters i stanowią doskonałą okazję do spotkania osób o podobnych zainteresowaniach zarówno z przemysłu, jak i środowiska akademickiego. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i mamy nadzieję na ponowne spotkanie!

Tym razem weźmiemy udział w 17 edycji International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2023), zaplanowanej na 16-18 grudnia 2023 roku w HTW Berlin (University of Applied Sciences). Nasza prezentacja będzie dotyczyć badań nad nowo opracowaną przez nas funkcją straty Mean Absolute Directional Loss (patrz preprint). Cieszymy się na możliwość podzielenia się naszymi odkryciami z innymi badaczami podczas tej konferencji.

We wrześniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w połączonych konferencjach UMEF/DEM 2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMEF), gdzie wraz z Pawłem Sakowskim i Robertem Ślepaczukiem zaprezentowaliśmy nasze badania pt. „Modele głębokich sieci neuronowych Transformer do przewidywania stóp zwrotu aktywów finansowych”. To zawsze wyjątkowe wydarzenie w polskiej społeczności ekonometrycznej i uczenia maszynowego – mamy nadzieję na zobaczenie na następnym!