W niniejszym artykule proponujemy nowatorskie podejście do hedgingu portfeli ryzykownych aktywów w okresach zawirowań na rynkach finansowych. Wprowadzamy nowe podejście do dywersyfikacji na poziomie zespołowych algorytmicznych strategii inwestycyjnych (AIS) opartych na cenach tych aktywów. Stosujemy cztery różne typy modeli (LSTM, ARIMA-GARCH, momentum, contrarian) do generowania prognoz cenowych, wykorzystywanych następnie do produkcji sygnałów inwestycyjnych w prostych i złożonych strategiach AIS. Badamy potencjał dywersyfikacyjny różnych typów strategii inwestycyjnych obejmujących rozmaite klasy aktywów w kontekście hedgingu zespołowych AIS dla indeksów giełdowych (S&P 500). Wnioski wskazują, że strategie oparte na LSTM osiągają lepsze wyniki od pozostałych modeli, a najskuteczniejszym dywersyfikatorem dla strategii AIS opartej na indeksie S&P 500 jest strategia AIS oparta na Bitcoinie. Dodatkowo testujemy model LSTM na danych godzinowych, stwierdzając, że osiąga lepsze rezultaty niż przy wykorzystaniu danych dziennych.